Опционные стратегии. / Длинный пут.

В начало.

Покупка пута используется, если инвестор уверен, что цена базового актива будет снижаться.
Стратегия часто используется
как замена короткой продажи

Доход
базового актива. Покупатель
пута - хеджер защищает свою
длинную позицию на базовом
активе.

Цена
базового
актива
плеча Ему не обязательно идти вниз, но обязательно не расти, поскольку точка безубыточности при экспирации находится на определенном расстоянии над ценой актива.

Убыток
Инвестор покупает пут на переоцененный опцион или переоцененный актив.
Точка безубыточности равна страйку минус премия опциона.

Риск/Доход. Для снижения риска потерь обычно покупают пут «в деньгах» или «у денег». Путы «вне денег», хотя и дешевле, несут в себе значительный риск. Прибыль инвестора неограниченна по мере снижения цены базового актива.
Потери ограничены премией опциона.
Изменение IV влияет на временную часть опционной премии. Изменение /l/имеет тот же эффект, что и изменение числа дней до экспирации опциона.

Продолжение.

• Бизнес Идеи ::: Бизнес и экономика

Комментариев нет